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प्रॉबेबिलिटीज़ (probabilities), वादे नहीं: पैटर्न स्टैट्स पढ़ना
एक पैटर्न जो 10 में से 6 बार काम करता है वो फिर भी 4 बार फेल होता है, तो असली बात ये है कि आप उन 4 को कैसे हैंडल करते हैं।
एक लाइन में
एक पैटर्न (pattern) जो 10 में से 6 बार काम करता है, वह अभी भी 4 बार फेल होता है। जीतने वाले वे ट्रेडर्स (traders) हैं जो उन 4 बार के लिए प्लान (plan) बनाते हैं।
आसान भाषा में
सोचो कि मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि 60% बारिश की संभावना है: फिर भी 10 में से लगभग 4 दिन सूखा रहता है। पैटर्न के आंकड़े (stats) भी ऐसे ही काम करते हैं। वे बताते हैं कि पहले कितनी बार कुछ हुआ, न कि अगली बार क्या होगा।
सबक
ऐप का स्कैनर (scanner) हर पैटर्न को जो मिलता है उसे काम किया या फेल हुआ के रूप में लेबल (label) करता है, ताकि आप देख सकें कि हर एक अपने फेलियर पॉइंट (failure point) से पहले कितनी बार अपने टारगेट (target) तक पहुंचा। एक सक्सेस रेट (success rate) तभी मायने रखती है जब पर्याप्त उदाहरण हों, और यह मार्केट्स (markets), टाइमफ्रेम्स (timeframes) और सालों में बदल सकती है। अच्छी रेट वाला पैटर्न भी लगातार कई बार हार सकता है। जो मायने रखता है वह है नुकसान के दौरान भी वही स्टॉप (stop) और टारगेट नियमों का उपयोग करना।
एक उदाहरण
उदाहरण के लिए: पैटर्न A ने 10 में से 6 बार काम किया, और पैटर्न B ने 1,000 में से 540 बार काम किया। A की रेट 60% है (6 को 10 से भाग देने पर) और B की 54% है (540 को 1,000 से भाग देने पर)। A बेहतर दिखता है, लेकिन यह केवल 10 उदाहरणों पर टिका है, इसलिए B की रेट कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। 60% पर भी, एक ट्रेडर को हर 10 ट्रेड्स में लगभग 4 फेलियर्स की उम्मीद करनी चाहिए (10 माइनस 6)।
एक ही बात, चार लेवल पर
- एक सक्सेस रेट बताती है कि पैटर्न अतीत में कितनी बार काम किया, न कि आगे क्या होगा।
- 60% पैटर्न अभी भी 10 में से लगभग 4 बार फेल होता है, इसलिए हर प्लान में उन फेलियर्स (failures) के लिए स्टॉप चाहिए।
- पहले सैंपल साइज़ (sample size) चेक करें, क्योंकि 10 में से 6 जीत का मतलब 1,000 में से 600 से बहुत कम है।
- एक ही पैटर्न अलग-अलग मार्केट्स, टाइमफ्रेम्स और सालों में अलग स्कोर (score) कर सकता है, इसलिए केवल उन्हीं आंकड़ों की तुलना करें जो एक ही तरीके से मापे गए हों।
- एक्सपर्ट्स (experts) किसी पैटर्न को उसके पूरे रिकॉर्ड (record) से जज करते हैं, जिसमें कॉस्ट्स (costs), औसत जीत और औसत नुकसान शामिल हैं, और वे लूज़िंग स्ट्रीक्स (losing streaks) की उम्मीद करते हैं भले ही किसी मेथड (method) में एज (edge) हो।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- मुट्ठी भर उदाहरणों से बनी सक्सेस रेट पर भरोसा करना।
- 60% पैटर्न से अगली ट्रेड में ही जीत की उम्मीद करना।
- अलग-अलग नियमों, मार्केट्स या टाइमफ्रेम्स से मापी गई सक्सेस रेट्स की तुलना करना।
खुद को जाँचिए
किसी पैटर्न की सक्सेस रेट आपको क्या बताती है?
यह अतीत में कितनी बार काम किया. यह पिछले परिणामों का रिकॉर्ड है।
एक पैटर्न 60% समय काम करता है। यह कितनी बार फेल होता है?
लगभग 40% समय. 100% माइनस 60% बराबर 40% है।
पैटर्न के आंकड़ों के लिए कौन सी तस्वीर सबसे सही है?
बारिश की संभावना वाला मौसम का पूर्वानुमान. यह संभावना देता है, निश्चितता नहीं।
हर पैटर्न प्लान में क्या शामिल होना चाहिए क्योंकि कुछ ट्रेड्स फेल होती हैं?
उस पॉइंट पर स्टॉप जहां पैटर्न फेल होता है. स्टॉप उन ट्रेड्स को संभालता है जो फेल होती हैं।
पैटर्न A ने 10 में से 6 बार जीता और पैटर्न B ने 1,000 में से 540 बार जीता। कौन सी रेट ज़्यादा भरोसेमंद है?
पैटर्न B, क्योंकि इसमें कहीं ज़्यादा उदाहरण हैं. बड़े सैंपल्स (samples) ज़्यादा स्थिर रेट देते हैं।
Read in English: Probabilities, not promises: reading pattern stats