सबक › एडवांस्ड ट्रैक › मैनुअल बैकटेस्टिंग
वर्ल्ड 10 · एडवांस्ड ट्रैक · सबक 7
मैनुअल बैकटेस्टिंग
किसी आइडिया पर भरोसा करने से पहले, उसे बहुत सारे पुराने चार्ट्स पर तय नियमों के साथ टेस्ट करें और हर रिजल्ट लिख लें।
एक लाइन में
आपको लगता है आपका सेटअप काम करता है। पुराने चार्ट पर 40 ईमानदार ट्रेड क्या कहेंगे?
आसान भाषा में
मैनुअल बैकटेस्ट (manual backtest) ऐसा है जैसे बड़े डिनर से पहले एक रेसिपी को कई बार प्रैक्टिस करना और हर बार का नतीजा लिख लेना। आप हर बार वही स्टेप फॉलो करते हैं, तब भी जब आपको शक हो कि यह फ्लॉप होगा। तभी आपको पता चलता है कि रेसिपी असल में कितनी अच्छी है।
सबक
बैकटेस्ट (backtest) हिस्ट्री को रीप्ले करता है यह देखने के लिए कि एक रूल कैसा परफॉर्म करता। मैनुअल बैकटेस्ट में आप एक बार में एक कैंडल आगे बढ़ते हैं फ्यूचर को छुपाकर, हर ट्रेड लेते हैं जो लिखे हुए रूल्स में फिट होता है, और एंट्री, स्टॉप, एग्जिट और रिजल्ट को R में रिकॉर्ड करते हैं। अलग-अलग मार्केट कंडीशन जैसे ट्रेंड, रेंज और तेज गिरावट में कम से कम 30 से 50 ट्रेड टेस्ट करना एक रफ पहली तस्वीर देता है, प्रूफ नहीं। हिंडसाइट में बुरे दिखने वाले सिग्नल को स्किप करना चुपचाप रिजल्ट को बढ़ा देता है।
एक उदाहरण
उदाहरण के लिए: आपका ब्रेकआउट रूल तीन साल के डेली चार्ट पर 40 बार ट्रिगर होता है। आप 16 विन लॉग करते हैं औसतन +1.8R और 24 लॉस -1R के। टोटल है 16 x 1.8 - 24 x 1 = 4.8R, तो एक्सपेक्टेंसी है 4.8 / 40 = 0.12R प्रति ट्रेड कॉस्ट से पहले, और विन रेट है 16 x 100 / 40 = 40%। अगर आपने चुपचाप 4 बुरे दिखने वाले लॉसिंग सिग्नल स्किप किए होते, तो टोटल 4.8 + 4 = 8.8R दिखता, जो बहुत ज्यादा रोजी है।
एक ही बात, चार लेवल पर
- बैकटेस्ट चेक करता है कि आपका रूल पुराने चार्ट पर कैसा करता।
- एक बार में एक कैंडल आगे बढ़ें, फ्यूचर को छुपाए रखें, और हर ट्रेड लें जो रूल देता है।
- हर ट्रिगर के लिए डेट, सेटअप, एंट्री, स्टॉप, एग्जिट, R में रिजल्ट और नोट्स लॉग करें, उन ट्रेड्स को भी जो आपको पसंद नहीं।
- ट्रेंडिंग, रेंजिंग और क्रैश पीरियड में टेस्ट करें, क्योंकि सिर्फ एक तरह के मार्केट में टेस्ट किया गया रूल असलियत से कहीं बेहतर दिख सकता है।
- 30 से 50 ट्रेड को पहली नजर की तरह ट्रीट करें: एक्सपेक्टेंसी (expectancy) और सबसे बुरी लॉसिंग स्ट्रीक निकालें, फिर कुछ भी असली रिस्क करने से पहले फ्रेश डेटा पर कन्फर्म करें।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- हिंडसाइट में बुरे दिखने वाले सिग्नल को स्किप करना।
- सिर्फ उस पीरियड पर टेस्ट करना जहां आपको पहले से पता है कि आइडिया काम करता था।
- यह तय करने से पहले कि रूल ट्रिगर हुआ या नहीं, अगली कैंडल्स को देख लेना।
खुद को जाँचिए
मैनुअल बैकटेस्ट क्या है?
पुराने चार्ट पर हाथ से रूल टेस्ट करना. आप हिस्ट्री को रीप्ले करते हैं और अपना रूल अप्लाई करते हैं।
रीप्ले मोड में आप क्या देख सकते हैं?
सिर्फ करंट कैंडल तक की कैंडल्स. फ्यूचर छुपा रहता है, बिल्कुल असली ट्रेडिंग की तरह।
कौन से सिग्नल लॉग करने चाहिए?
हर ट्रिगर जो रूल्स में फिट होता है. हर ट्रिगर काउंट होता है, अच्छा या बुरा।
ट्रेंडिंग, रेंजिंग और क्रैश पीरियड में क्यों टेस्ट करें?
एक तरह के मार्केट में टेस्ट किया गया रूल असलियत से बेहतर दिख सकता है. मार्केट बदलते हैं, तो टेस्ट को भी बदलना चाहिए।
16 विन +1.8R पर और 24 लॉस -1R पर। टोटल क्या है?
+4.8R. 28.8R माइनस 24R है +4.8R।