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फॉरवर्ड टेस्ट करें, रिव्यू करें और सुधारें
अपनी रणनीति को नए डेटा (data) पर प्रैक्टिस में ट्रेड करें, इसे ईमानदारी से मापें, और केवल वही बदलें जो सबूत आपको बताता है।
एक लाइन में
आपका बैकटेस्ट बहुत अच्छा दिखा। 20 बिल्कुल नए ट्रेड्स क्या कहेंगे?
आसान भाषा में
फॉरवर्ड टेस्ट (forward test) एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है जो ओपनिंग नाइट से पहले होती है। आप शो को बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे लिखा है, एक ऐसे स्टेज पर जिस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, जबकि एक दोस्त स्कोर रखता है। बाद में आप तय करते हैं: शो को जारी रखें, एक सीन ठीक करें, या इसे फिर से लिखें।
सबक
फॉरवर्ड टेस्ट फ्रोजन स्ट्रेटेजी को नए डेटा पर चलाता है जैसे-जैसे वह आता है, यहाँ ऐप की सिमुलेशन में, तय संख्या में ट्रेड्स के लिए। इसे एक्सपेक्टेंसी (expectancy), विन रेट (win rate), औसत विन और लॉस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन (maximum drawdown) (पीक से सबसे बड़ी गिरावट) और प्रॉफिट फैक्टर (profit factor) के साथ रिव्यू करें, जो ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस लॉस से डिवाइड करके निकाला जाता है, और इन्हें बैकटेस्ट से तुलना करें। पहले से तय करें कि कौन से रिजल्ट्स का मतलब जारी रखना, एक नियम एडजस्ट करना या रुकना है। सिमुलेटेड रिजल्ट्स कभी भी रियल रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते, क्योंकि रियल ट्रेडिंग में रियल इमोशन्स, फिल्स और कॉस्ट्स जुड़ जाते हैं।
एक उदाहरण
उदाहरण के लिए: 20 ट्रेड्स के एक फॉरवर्ड टेस्ट में 8 विन्स हैं जो कुल 18R हैं, औसत 18 / 8 = 2.25R है, और 12 लॉसेस हैं जो 1R प्रत्येक हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 18R है और ग्रॉस लॉस 12 x 1 = 12R है, तो प्रॉफिट फैक्टर 18 / 12 = 1.5 है और नेट रिजल्ट 18 - 12 = 6R है। यह प्रति ट्रेड 6 / 20 = 0.3R की एक्सपेक्टेंसी है और विन रेट 8 x 100 / 20 = 40% है। सबसे गहरी गिरावट ट्रेड 7 के बाद +6R के पीक से ट्रेड 11 के बाद +2R तक चली, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6 - 2 = 4R है। बैकटेस्ट ने +0.36R दिखाया था, तो फॉरवर्ड टेस्ट लाइन में है, और पहले से लिखा गया नियम कहता है जारी रखें।
एक ही बात, चार लेवल पर
- फॉरवर्ड टेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी को नए डेटा पर बिना बदले ट्रेड करता है।
- ट्रेड्स की संख्या, विन रेट, औसत विन और लॉस, एक्सपेक्टेंसी और पीक से सबसे बड़ी गिरावट को ट्रैक करें।
- प्रॉफिट फैक्टर ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस लॉस से डिवाइड करके निकाला जाता है, और 1 से ऊपर का मतलब है कि जितना खोया उससे ज्यादा जीता गया।
- बैकटेस्ट से तुलना करें जबकि छोटे सैंपल्स में लक की गुंजाइश रखें, और टेस्ट शुरू होने से पहले अपनी जारी रखने, एडजस्ट करने या रुकने की थ्रेशोल्ड्स लिख लें।
- प्रति रिव्यू साइकिल में अधिकतम एक नियम बदलें और काउंट फिर से शुरू करें, क्योंकि सिमुलेटेड सफलता सबूत है, कभी भी प्रूफ नहीं कि रियल मनी भी वैसा ही करेगी।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- फॉरवर्ड टेस्ट के बीच में स्ट्रेटेजी बदलना।
- एक अच्छे सिमुलेटेड रिजल्ट को इस बात के प्रूफ की तरह मानना कि रियल मनी भी वैसा ही करेगी।
- रिजल्ट्स देखने के बाद जारी रखने, एडजस्ट करने या रुकने की थ्रेशोल्ड्स तय करना।
खुद को जाँचिए
फॉरवर्ड टेस्ट क्या है?
फ्रोजन स्ट्रेटेजी को नए डेटा पर ट्रेड करना. नया डेटा, बिना बदले नियम।
प्रॉफिट फैक्टर क्या है?
ग्रॉस प्रॉफिट / ग्रॉस लॉस. यह सब कुछ जीते गए की तुलना सब कुछ खोए गए से करता है।
ग्रॉस प्रॉफिट 18R है और ग्रॉस लॉस 12R है। प्रॉफिट फैक्टर क्या है?
1.5. 18 को 12 से डिवाइड करने पर 1.5 आता है।
मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है?
पीक से सबसे बड़ी गिरावट. यह रास्ते में सबसे गहरी गिरावट को मापता है।
20 ट्रेड्स में 8 विन्स। विन रेट क्या है?
40%. 20 में से 8 यानी 40% है।